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Christian Walter

puevfgvna.jnygre@yvir.serf.evil@retlaw.naitsirhc

Chercheur.e associé.e

Institution de rattachement principal : Institut d'éthique appliquée (IDEA), Université Laval à Québec

Après une thèse de doctorat sur les structures du hasard en économie, mon habilitation à diriger des recherches portait sur l’épistémologie du hasard dans les sciences de la gestion. L’écriture du probable et ses enjeux épistémologiques, éthiques et politiques est au centre de mes travaux.

Mes recherches se concentrent sur l’hétérodoxie dans les modélisations mathématiques du risque et les enjeux éthiques et politiques qui sont associés aux choix mathématiques : impact social des modèles, enjeux de l’expertise technique, décisions politiques face à l’incertitude radicale. Ces recherches s’inscrivent dans la critique politique du néolibéralisme, plus particulièrement la critique de la finance néoclassique, à partir d’une approche épistémologique. Je montre que les modélisations hétérodoxes du risque financier permettent, par décalage conceptuel, de mieux nous rendre compte des présupposés implicites des mathématiques financières et de l’usage des chiffres dans les pratiques de la régulation prudentielle internationale. C’est un travail qui est en résonnance avec la philosophie des techniques et qui met en évidence la puissance du dispositif de la sphère financière, une puissance qui explique – sans la justifier – la difficulté de transformer le champ financier par une injection de valeurs extérieures (qu’elles soient éthiques ou politiques).

 

Ouvrages scientifiques

  • 2014, Extreme Financial Risks and Asset Allocation (avec Olivier Le Courtois), Londres, Imperial College Press, Series in Quantitative Finance, 357 p. Prix Kulp-Wright 2016.
  • 2013, Le modèle de marche au hasard en finance, Paris, Economica, coll. « AAA », 436 p. Préface de Jean-Philippe Bouchaud.
  • 2012, Risques financiers extrêmes et allocation d’actifs (avec Olivier Le Courtois), Paris, Economica, coll. « Finance », 368 pages. Préface de Yacine Aït-Sahalia.
  • 2002, Les marchés fractals. Efficience, rupture et tendances sur les marchés financiers (avec Jacques Lévy Véhel), PUF, coll. Finance, 194 pages. Préface de Benoît Mandelbrot.

 

Direction d’ouvrages scientifiques

  • 2010, Nouvelles normes financières. S’organiser face à la crise, Paris, Springer, 250 pages.
  • 2008, Critique de la valeur fondamentale (avec Éric Brian), Paris, Springer, 204 pages. Préface de Bertrand Jacquillat

 

Articles récents dans des revues à comité de lecture

  • 2024, « Désirs humains et désir des machines : l’exemple de la gestion d’actifs », Diogène, à paraître.
  • 2024, « La mesure de l’incertitude radicale en économie : un roman du hasard ? », Revue Française d’économie, 39 (1). À paraître.
  • 2023, « L’introduction de la loi de Pareto dans la modélisation financière », L’année sociologique, 73 (1), 113-150. https://doi.org/10.3917/anso.231.0113
  • 2023, « Dominique Casajus, Le hasard mode d’emploi. Divination, arithmétique et machines littéraires », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 28 février 2023. http://journals.openedition.org/lectures/60300
  • 2020, “Sustainable Financial Risk Modelling Fitting the SDGs: Some Reflections”, Sustainability, 12(18), 7789. https://doi.org/10.3390/su12187789
  • 2020, “Regulation risk”, North American Actuarial Journal, 24(3), 463-474. https://doi.org/10.1080/10920277.2019.1679189
  • 2019, « The Brownian motion in finance: an epistemological puzzle », Topoi, 40, 1-17. https://doi.org/10.1007/s11245-019-09660-7
  • 2019, « L’enchâssement ou la quête de ``Dieu’’ au-delà du langage », Socio, 13, 181-197. https://doi.org/10.4000/socio.7987
  • 2016, « The three ages of financial quantification: a conventionalist approach to the financier’s metrology », Historical Social Research, 41 (2), 155-177 (avec Eve Chiapello). https://doi.org/10.12759/hsr.41.2016.2.155-177
  • 2016, « The financial Logos: The framing of financial decision-making by mathematical modelling », Research in International Business and Finance, 37, 597-604. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.01.022
  • 2015, « “Si on faisait confiance aux entrepreneurs : l’entreprise française et la mondialisation’’ de Xavier Fontanet », Revue de philosophie économique, 16 (1), p. 133-143.
  • 2015, « La seconde quantification de la finance », Cités. Philosophie, Politique, Histoire, 64 (4), 49-59. https://doi.org/10.3917/cite.064.0053
  • 2015, « Présentation », Cités, 64 (4), pp. 11-14 (avec E. Picavet et Gilles Campagnolo) https://doi.org/10.3917/cite.064.0009

 

Chapitres récents dans des ouvrages collectifs à comité de lecture

  • 2024, « The Dual Nature of Probability: Unveiling Risk-Neutral Pricing Techniques through a Mini Model », dans E. Ippoliti et M. Vergara (eds.), Philosophy and Finance: Eleven Issues and Open Questions, Springer coll. “Synthese Library”, à paraître
  • 2024, « Les représentations du hasard et la crise financière de 2008 : le hasard qui tue », in Anne Duprat (dir.), Figures du Hasard. L’imaginaire de la contingence en Occident, Vol. II. Figurer le hasard : questions de théorie, à paraître.
  • 2024, « Culture du risque et régulation responsable », in Pratiques, institutions et transmission du commun, à paraître.
  • 2024, « Limitations of conventional private green finance industry and strategies”, dans Ewa Dziwok et Johannes Jäger (eds.), Understanding Green Finance. Conventional approaches and alternative perspectives (avec Christophe Revelli), Edward Elgar Publishing. https://www.e-elgar.com/shop/usd/understanding-green-finance-9781803927541.html
  • 2023, « Le jeu avec le ``je’’ : un point aveugle des sciences de gestion ? », in François De March et Jean-Paul Dumond (dir.), Un regard critique sur la gestion avec l’œil de Georges Bataille, Éditions EMS, p. 259-271. https://www.editions-ems.fr/boutique/un-regard-critique-sur-la-gestion-avec-loeil-de-georges-bataille/
  • 2020, “Financial Black Swans: Unpredictable Threat or Descriptive Illusion?”, in Denise Jodelet, Jorge Vala, Ewa Drozda-Senkowska (eds.), Societies Under Threat: A Pluri-disciplinary Approach, Frontiers in Sociology and Social Research, vol 3. Springer, 173-186. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39315-1_14
  • 2019, « The leptokurtic crisis and the discontinuous turn in financial modelling », in Isabelle Chambost, Marc Lenglet, Yamina Tadjeddine (eds.), The Making of Finance. Perspectives from the Social Sciences, Routledge, 77-89. https://doi.org/10.4324/9781351016117
  • 2017, « Philosophie de la finance : l’exemple de l’efficacité informationnelle d’un marché », dans Gilles Campagnolo et Jean-Sébastien Gharbi (dir.), Philosophie économique. Un état des lieux, Éditions matériologiques, 579-625. https://doi.org/10.3917/edmat.campa.2017.01.0579
  • 2017, « Research habits in financial modelling: the case of non-normality of market returns in the 1970s and the 1980s », in Emiliano, Ippoliti and Chen, Ping (eds.), Methods and Finance. A Unifying View on Finance, Mathematics and Philosophy, Springer, 79-93 (avec Boudewijn De Bruin). https://doi.org/10.1007/978-3-319-49872-0_5
  • 2017, « The extreme value problem in finance: comparing the pragmatic programme with the Mandelbrot programme », in François Longin (ed.), Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications, Wiley, 25-51. https://doi.org/10.1002/9781118650318.ch3
  • 2017, « Lévy processes and extreme value theory », in François Longin (ed.), Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications, Wiley, 171-193 (avec Olivier Le Courtois). https://doi.org/10.1002/9781118650318.ch8
  • 2015, « Benoît Mandelbrot in finance », in M. Frame and N. Cohen (eds.), Benoît Mandelbrot. A life in many dimensions, World Scientific, 459-469. https://doi.org/10.1142/8238

 

 

ORCID :          https://orcid.org/0000-0002-2438-610X

HAL :              https://cv.archives-ouvertes.fr/christian-walter (erreurs sur la page)

Blog :              https://epistemofinance.hypotheses.org/